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从一年期波动率锥来看

发布时间:2022-07-19 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:1 股指期权盘面信息 成交持仓状况 标的行情 沪深300收盘于4292 59 较上一交易日上行1 03 期权标的目的 期权全合约总成交量...

  1.股指期权盘面信息:

从一年期颠簸率锥来看

    成交持仓状况:

  标的行情:沪深300收盘于4292.59,较上一交易日上行1.03%。

  期权标的目的:期权全合约总成交量114290手,总持仓量148556手,此中08合约成交量92872手,较前一交易日增多20541手,持仓量119437手,期货配资网,较前一交易日增多6298手。

  2.最大持仓位置剖析:

  截至收盘,08月合约看涨期权最大持仓价位为4500点,看跌期权最大持仓价位为4000点,该价位区间可作为短期内阻力位与支撑位置的参考数值。

  3.PCR剖析

  沪深300股指期权合约当日成交量PCR为79.24%,较前一交易日下行4.88%,期货配资网,持仓量PCR为78.62%,较前一交易日下行0.54%。

  4.颠簸率剖析:

  沪深300期权合约调整隐含颠簸率为19.25%,较前一交易日下行1.53%。从一年期颠簸率锥来看,20HV,40HV,51配资网,60HV的50分位数别离为:16.51、16.33、17.89,目前以处于20HV的50分位上方位置。

  5.Skew剖析:

  偏度数值为0.90%,比拟于前一交易日下行0.50%。

从一年期颠簸率锥来看

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