期权价格运行较为平稳
发布时间:2022-08-27 作者:admin 来源:网络整理 浏览:
8月26日,配资,菜籽油和花生期权在郑州商品交易所上市。上市首日状况如何?一起来看看!
一、期权成交持仓状况
整体来看,配资网,菜籽油和花生期权成交情况优良。期权价格运行较为平稳。菜籽油期权上市的是22年11月,23年1月、3月、5月合约。菜籽油近月期货合约是OI211合约,其对应的OI211系列期权合约活动性最好,合约成交量是1973手,持仓量是1198手。主力合约OI301对应的期权合约也具有较好的活动性,其成交量是1829手,持仓量是1180手。
花生期权上市的是22年11月、12月,23年1月合约。花生主力期货合约是PK301合约,其对应的PK301系列期权活动性最好,交易量是17133手,股票配资,持仓量是7367手。主力期权成交量占总成交量94.57%,持仓量占总持仓量91.18%。从行权价角度来看,平值、虚值、极虚值附近的档位行权价的期权成交、持仓量最高。
表1.1 菜籽油期权分月份成交持仓状况
质料来源:WIND,南华钻研
表1.2 花生期权分月份成交持仓状况
质料来源:WIND,南华钻研
二、期权颠簸率状况
菜籽油主力平值期权隐含颠簸率是26.73%,略低于标的历史颠簸率(27.26%)。花生主力平值期权隐含颠簸率是23%,根本等于标的历史颠簸率(23.04%)。两个期权价格较为合理。
从颠簸率偏度来看,菜籽油和花生期权隐含颠簸率均出现偏斜状态,虚值看涨期权隐含颠簸率鲜亮高于虚值看跌期权。表白期权市场参预者对于菜籽油和花生的短期价格走势较为乐不雅观。
从颠簸率期限构造来看,菜籽油期权和花生期权有所差异,菜籽油近月期权隐含颠簸率高于远月期权隐含颠簸率;花生近月期权隐含颠簸率低于远月期权隐含颠簸率。这表白期权市场参预者预期菜籽油近期价格不确定性较高,远期价格不确定性较低;而花生近期价格预期较为一致,远月价格不合较大。
图2.1 菜籽油期权颠簸率状况
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